Amortfolios konvertuje nespracované, neštruktúrované trhové údaje na overené, rizikám upravené strategické odporúčania – pomáha mladým profesionálom prejsť od historických dohadov k systematickému určovaniu pozície.
Tradičná analýza portfólia je viazaná na rýchlosť, akou ju analytik číta. V čase, keď je štvrťročná správa komentovaná, sa podmienky, ktoré popisuje, už zmenili. Amortfolios uzatvára toto oneskorenie neustálym spracovaním živých trhových signálov, namiesto toho, aby ich následne rekonštruoval.
Údaje o trhu, sentimente a fundamentoch sa priebežne prehodnocujú, takže odporúčania odrážajú skôr aktuálne podmienky ako uzávierku z minulého mesiaca.
Každý model aplikovaný na živé dáta bol najprv overený na základe historických trhových cyklov, takže jeho správanie pri strese je známe ešte pred tým, než sa zaviaže kapitál.
Odporúčania sú vážené vzhľadom na volatilitu a expozíciu čerpania, nie sú prezentované ako projekcie hrubého výnosu samostatne.
Rovnaká prediktívna infraštruktúra, ktorá sa používa na analýzu na inštitucionálnej úrovni, je štruktúrovaná pre jedného profesionála, ktorý riadi osobné alebo diverzifikované portfólio príjmov.
Štruktúrované a neštruktúrované vstupy – cenové kanály, podania, tok správ a makro indikátory – sa zhromažďujú a čistia do spoločného formátu pred začatím akéhokoľvek modelovania.
V rámci vyčisteného súboru údajov sa používa viacrozmerná analýza na identifikáciu vzťahov medzi trhovými premennými, ktoré historicky predchádzali posunom vo výkonnosti aktív.
Každá kandidátska stratégia je stresovo testovaná v porovnaní s minulými obdobiami čerpania, pričom sa filtruje skôr rizikovo upravené výnosy, než samotný hrubý rast.
Prežívajúce stratégie sú zostavené do zoradeného, spätne testovaného súboru odporúčaní spolu s historickými podmienkami, za ktorých bola každá validovaná.
Profesionáli, ktorí diverzifikujú akcie, fondy a vedľajšie príjmy, často strácajú prehľad o tom, ako sa ich kombinovaná expozícia v priebehu času mení.
RiešenieAmortfolios nepretržite prepočítava riziko zmiešaného portfólia a signalizuje posun alokácie voči zvolenému cieľovému profilu.
VýsledokJediný aktuálny pohľad na expozíciu – zníženie potreby manuálnych štvrťročných kontrol vyváženia.
Sentiment v správach a komentároch analytikov často predbieha cenu, ale pre jednotlivca je ťažké ho sledovať z mnohých zdrojov.
RiešenieSignály v prirodzenom jazyku sa hodnotia a vážia spolu s údajmi o cene a objeme v rámci rovnakého prediktívneho modelu.
VýsledokRiziko poháňané sentimentom sa objaví skôr, ako keď už došlo k cenovému pohybu.
Vystavenie riziku sa môže medzi plánovanými check-inmi podstatne zmeniť, na ktoré sa spolieha väčšina individuálnych investorov.
RiešenieVýstrahy založené na prahových hodnotách nepretržite monitorujú volatilitu a korelačné posuny, nezávisle od pevného kalendára kontrol.
VýsledokExpozícia je označená pri zmene podmienok, čo dáva viac času na reakciu, kým sa pozícia stane záväzkom.
Údaje o klientoch a informácie o portfóliu sa spracúvajú pod prísnymi kontrolami prístupu s oddelením údajov medzi analytickým spracovaním a akýmikoľvek uloženými informáciami o účte.
Amortfolios funguje v súlade so štandardmi ochrany údajov očakávanými v regióne DACH vrátane zásad minimalizácie údajov a obmedzenia účelu v súlade s regulačnými postupmi EÚ.
Výstupy modelu sú pred nasadením overené na základe historických trhových údajov a odporúčania sú prezentované na základe spätného testovania a nie ako nekvalifikované prognózy.
Amortfolios bol vytvorený pre profesionálov, ktorí chcú disciplínu inštitucionálnej analýzy bez toho, aby si ju museli sami budovať. Úlohou platformy je štruktúrovať údaje a zobrazovať overené možnosti – rozhodnutie o pridelení zostáva na používateľovi.
Stratégie sa pred vydaním posudzujú v porovnaní s historickými trhovými cyklami a zdôvodnenie každého odporúčania je sprístupnené, nie je zakryté jediným výstupným skóre.
Zanechajte pracovný e-mail a člen tímu Amortfolios vás bude informovať o podrobnostiach týkajúcich sa vášho portfólia.