Το Amortfolios μετατρέπει ακατέργαστα, αδόμητα δεδομένα αγοράς σε επικυρωμένες, προσαρμοσμένες στον κίνδυνο συστάσεις στρατηγικής — βοηθώντας τους νέους επαγγελματίες να περάσουν από την ιστορική εικασία στη συστηματική, ενεργή τοποθέτηση.
Η παραδοσιακή ανάλυση χαρτοφυλακίου δεσμεύεται από την ταχύτητα του αναλυτή που το διαβάζει. Μέχρι τη στιγμή που σχολιάζεται μια τριμηνιαία έκθεση, οι συνθήκες που περιγράφει έχουν ήδη αλλάξει. Το Amortfolios κλείνει αυτή την καθυστέρηση επεξεργάζοντας τα ζωντανά σήματα της αγοράς συνεχώς, αντί να τα ανακατασκευάσει εκ των υστέρων.
Η αγορά, το συναίσθημα και τα θεμελιώδη δεδομένα επαναξιολογούνται σε συνεχή βάση, επομένως οι συστάσεις αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες συνθήκες και όχι το κλείσιμο του περασμένου μήνα.
Κάθε μοντέλο που εφαρμόζεται σε ζωντανά δεδομένα έχει πρώτα επικυρωθεί σε σχέση με τους ιστορικούς κύκλους της αγοράς, επομένως η συμπεριφορά του υπό πίεση είναι γνωστή πριν από τη δέσμευση κεφαλαίων.
Οι συστάσεις σταθμίζονται έναντι της αστάθειας και της έκθεσης σε πτώσεις, και δεν παρουσιάζονται ως ακατέργαστες προβλέψεις απόδοσης μεμονωμένα.
Η ίδια υποδομή πρόβλεψης που χρησιμοποιείται για την ανάλυση θεσμικού βαθμού είναι δομημένη για έναν μόνο επαγγελματία που διαχειρίζεται ένα προσωπικό ή διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο εισοδήματος.
Οι δομημένες και μη δομημένες εισροές — ροές τιμολόγησης, αρχειοθετήσεις, ροή ειδήσεων και μακροοικονομικοί δείκτες — συλλέγονται και καθαρίζονται σε μια κοινή μορφή προτού ξεκινήσει οποιαδήποτε μοντελοποίηση.
Η ανάλυση πολλαπλών μεταβλητών εφαρμόζεται σε όλο το καθαρισμένο σύνολο δεδομένων για τον εντοπισμό σχέσεων μεταξύ μεταβλητών της αγοράς που προηγήθηκαν ιστορικά αλλαγών στην απόδοση των περιουσιακών στοιχείων.
Κάθε υποψήφια στρατηγική υπόκειται σε δοκιμασία ακραίων καταστάσεων έναντι προηγούμενων περιόδων απόσυρσης, φιλτράροντας για αποδόσεις προσαρμοσμένες στον κίνδυνο και όχι μόνο ανεπαρκείς.
Οι σωζόμενες στρατηγικές συγκεντρώνονται σε ένα ταξινομημένο, εκ των υστέρων ελεγμένο σύνολο συστάσεων, μαζί με τις ιστορικές συνθήκες υπό τις οποίες επικυρώθηκε η καθεμία.
Οι επαγγελματίες που διαφοροποιούνται σε μετοχές, αμοιβαία κεφάλαια και παράπλευρο εισόδημα συχνά χάνουν τον τρόπο με τον οποίο η συνδυασμένη έκθεσή τους μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου.
ΛύσηΤο Amortfolios επανυπολογίζει συνεχώς τον κίνδυνο μεικτού χαρτοφυλακίου και επισημαίνει τη μετατόπιση της κατανομής σε σχέση με ένα επιλεγμένο προφίλ στόχου.
ΑποτέλεσμαΜια ενιαία, τρέχουσα άποψη της έκθεσης — μειώνοντας την ανάγκη για μη αυτόματους τριμηνιαίους ελέγχους επανεξισορρόπησης.
Το συναίσθημα στις ειδήσεις και στα σχόλια των αναλυτών συχνά κινείται μπροστά από την τιμή, αλλά είναι δύσκολο για ένα άτομο να παρακολουθήσει σε πολλές πηγές.
ΛύσηΤα σήματα φυσικής γλώσσας βαθμολογούνται και σταθμίζονται παράλληλα με τα δεδομένα τιμής και όγκου στο ίδιο μοντέλο πρόβλεψης.
ΑποτέλεσμαΟ κίνδυνος που βασίζεται στο συναίσθημα εμφανίζεται νωρίτερα, αντί να ανακαλύπτεται αφού έχει ήδη συμβεί μια κίνηση τιμής.
Η έκθεση σε κίνδυνο μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά μεταξύ των προγραμματισμένων check-in στα οποία βασίζονται οι περισσότεροι μεμονωμένοι επενδυτές.
ΛύσηΟι ειδοποιήσεις βάσει κατωφλίου παρακολουθούν τη μεταβλητότητα και τις αλλαγές συσχέτισης συνεχώς, ανεξάρτητα από ένα σταθερό ημερολόγιο ανασκόπησης.
ΑποτέλεσμαΗ έκθεση επισημαίνεται καθώς οι συνθήκες αλλάζουν, δίνοντας περισσότερο χρόνο για ανταπόκριση προτού μια θέση γίνει υποχρέωση.
Τα δεδομένα πελατών και οι πληροφορίες χαρτοφυλακίου διαχειρίζονται υπό αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης, με διαχωρισμό δεδομένων μεταξύ της αναλυτικής επεξεργασίας και τυχόν αποθηκευμένων πληροφοριών λογαριασμού.
Το Amortfolios λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων που αναμένονται σε όλη την περιοχή DACH, συμπεριλαμβανομένων των αρχών ελαχιστοποίησης δεδομένων και περιορισμού σκοπού σύμφωνα με την κανονιστική πρακτική της ΕΕ.
Τα αποτελέσματα των μοντέλων επικυρώνονται με βάση τα ιστορικά δεδομένα της αγοράς πριν από την ανάπτυξη και οι συστάσεις παρουσιάζονται με βάση την εκ των υστέρων δοκιμή τους και όχι ως μη επιβεβλημένες προβλέψεις.
Το Amortfolios κατασκευάστηκε για επαγγελματίες που θέλουν την πειθαρχία της θεσμικής ανάλυσης χωρίς τα γενικά έξοδα να το κατασκευάσουν οι ίδιοι. Ο ρόλος της πλατφόρμας είναι να δομεί δεδομένα και να επιδεικνύει επικυρωμένες επιλογές — η απόφαση κατανομής παραμένει στον χρήστη.
Οι στρατηγικές αναθεωρούνται σε σχέση με τους ιστορικούς κύκλους της αγοράς πριν από την κυκλοφορία, και η συλλογιστική πίσω από κάθε σύσταση είναι διαθέσιμη, χωρίς να κρύβεται πίσω από μια μοναδική βαθμολογία παραγωγής.
Αφήστε ένα email εργασίας και ένα μέλος της ομάδας Amortfolios θα δώσει συνέχεια στις λεπτομέρειες ενσωμάτωσης που σχετίζονται με την κλίμακα του χαρτοφυλακίου σας.